Expert Advisor | Guida completa al trading automatico

Gli Expert Advisor (abbreviati solitamente in EA) racchiudono le speranze e le ambizioni di un’intera generazione di trader.

Tutti quegli investitori che si sono riversati sui mercati a cavallo tra il vecchio e il nuovo millennio, infatti, hanno vissuto molto più attivamente le trasformazioni apportate dai primi computer e dalle programmazioni al settore degli investimenti sui mercati finanziari.

La possibilità di realizzare programmi anche molto elementari che riuscissero a catturare la logica deduttiva sottostante all’analisi tecnica, infatti, schiudeva frontiere inesplorate per il trading. Questa linea di ricerca, da cui è nato il trading online, ha portato anche alla creazione degli EA, comunemente noti come Bot di trading.

In questa guida completa andremo a vedere in cosa consiste un Expert Advisor, qual è la migliore piattaforma per impiegarli per le proprie operazioni e come fare per crearne uno. Ovviamente non si tratta di un sistema di investimento privo di criticità, motivo per cui affronteremo anche il discorso su quali soluzioni alternative si presentano sul mercato.

Ricorda: il trading automatico è un problema ancora aperto e presenta soluzioni plurime. Una è sicuramente quella degli Expert Advisor di MetaTrader, un’altra, completamente diversa, è quella del Copy Trading di eToro.

Con il Copytrading di eToro, in pratica, non ci si affida ad un algoritmo di trading ma si copiano tutte le operazioni di altri trader della piattaforma.

Il sistema garantisce anche ai principianti la possibilità di ottenere da subito gli stessi risultati dei migliori professionisti del trading e consente anche di imparare il trading osservando in diretta quello che fanno questi grandi trader.

Expert Advisor: cosa sono

Da un punto di vista tecnico, gli Expert Advisor sono stringhe di codice anche molto semplici. La loro logica di base è quella tipica delle situazioni “se… allora” e di questa ne esplorano tutte le soluzioni.

Di fatto un buon EA, programmato in modo da inserire in serie numerose linee di codice e varie condizionali, si rivela anche essere particolarmente utile. Il classico esempio dello schema di un diagramma ad albero ti permette di visualizzare graficamente la struttura di un buon EA:

Ovviamente quanto più complessa sarà la struttura di un Expert Advisor tanto più esso risulterà essere preciso ma, allo stesso tempo, richiederà una maggiore potenza di calcolo per poter reagire velocemente ai mercati. La velocità, infatti, è il secondo principale vantaggio di un EA.

La potenza di calcolo di un computer è incommensurabile a quella umana: un EA ben progettato può svolgere un numero di operazioni centinaia di volte superiore a quelle realizzabile da un trader.

Questo lo rende uno strumento potenzialmente molto utile in tutti quei mercati OTC come il Forex, ovvero quei mercati sui quali domanda e offerta sono gestiti dai singoli player.

Parleremo in seguito delle applicazioni particolari degli EA, per ora basti sapere che il loro funzionamento è tale da potersi potenzialmente sostituire all’operatività umana e da investire autonomamente sui mercati una volta che viene loro dato l’ordine di avvio.

Exper Advisor MT4: come usarli

Usare un Expert Advisor è tutt’altro che complesso. Tutto ciò che viene richiesto al trader è di aprire un account su una piattaforma che permetta di applicarli ai propri trades.

Tra le piattaforme maggiormente rinomate per la qualità e la disponibilità di EA vi è la MetaTrader. Progettata da una società specializzata nella realizzazione di software di trading e analisi finanziaria, la MetaQuotes Softwares, MetaTrader presenta un database a dir poco sconfinato, ricco di ogni forma di strumenti finanziari.

Tra gli strumenti presenti nella libreria online di MetaTrader sono inclusi anche oltre 1.000 EA, liberamente scaricabili dagli utenti.

Ora, MetaTrader è solo una piattaforma di trading, non un broker, motivo per cui non può essere impiegata per realizzare investimenti reali a meno che non ci si sia registrati su un broker di trading online che la comprenda nella propria offerta.

Il migliore broker che include MetaTrader tra le sue offerte è senza dubbio LiquidityX.

Una volta effettuato l’accesso con il proprio account di LiquidityX sulla piattaforma MetaTrader, si può accedere alla libreria di Expert Advisor.

Come mostrato in figura, basta aprire il menù “dettagli” per accedere sia a quelli in dotazione sulla piattaforma sia per accedere a quelli disponibili sulla “MQL Libreria”.

Expert Advisor: parametri significativi

Prima di procedere all’applicazione di un Expert Advisor ai propri investimenti è necessario tenere in mente due considerazioni fondamentali:

• Gli EA di MetaTrader sono programmi che hanno passato numerosi test di verifica con successo. Si tratta di Expert Advisor che funzionano, ovvero che presentano una logica interna pienamente coerente e capace di far fronte alle situazioni e alle condizioni di trading che si trova a valutare;
• Se un Expert Advisor funziona non è detto che “funzioni”, ovvero che porti a benefici economici;

Questo significa che affidarsi ad un EA non è garanzia di successo, piuttosto al contrario, in molti casi può rivelarsi uno svantaggio. Questo per via della costruzione dell’Expert Advisor stesso.

Tra i tanti Bot di trading automatico l’EA è probabilmente il più elementare: chiunque può crearne uno e, sopratutto, questi sono a disposizione del pubblico senza alcun costo. Trattandosi della tipologia più elementare, la strutturazione di un EA si adatta a poche situazioni molto molto specifiche.

Per la sua costruzione solitamente vengono presi in considerazione un paio di indicatori di trading. Vengono, inoltre, inserite nel codice del programma le condizioni relative ai segnali di questi stessi indicatori.

Le variabili che possono essere incluse nella programmazione di un EA sono limitate: non aspettatevi risultati flessibili. La semplicità di un Expert Advisor, infatti, è allo stesso tempo il suo punto di forza e di debolezza, come vedremo in seguito.

Per ora la cosa importante da sapere è che si tratta di programmi fallibili ma progettati per funzionare. Prima di applicarli al conto reale, dunque, è opportuno fare numerose prove con il conto demo di LiquidityX (clicca qui per aprirne uno gratuitamente).

Solo sperimentando sul conto demo, a rischio praticamente nullo, infatti, si possono apprendere le situazioni ideali per operare con ciascuno degli Expert Advisor.

Expert Advisor: come crearli?

Creare un Expert Advisor personale, che rifletta il proprio approccio singolare al trading online, non è cosa difficile. Non sono necessarie conoscenze particolari di linguaggio di programmazione o che altro, solo un po’ di pazienza e voglia di sperimentare e mettersi alla prova.

La prima e più importante cosa necessaria alla creazione di un EA è avere in mente una strategia di trading precisa e che si sia dimostrata funzionante. Di questa strategia bisogna conoscere bene ogni singolo dettaglio: maggiore sarà la padronanza dei singoli passaggi e più l’EA risulterà essere preciso e funzionante.

Da evitare assolutamente i tentativi di conversione di strategie complesse in Expert Advisor. Se anche si dovesse riuscire a trascrivere sul codice tutti i passaggi di una tecnica di investimenti particolarmente articolata, infatti, il programma potrebbe avere difficoltà nella fase di applicazione.

Ricordiamo: un EA è la forma più elementare di Bot di trading disponibili sul mercato. Non sono progettati in modo da poter supportare né calcoli né esecuzioni complesse.

Per crearli basta aprire l’editor di MetaTrader, premendo F4. La schermata che compare è la seguente:

Selezionata la voce che maggiormente risponde alle proprie aspettative, si passa alla creazione guidata dell’EA. Si partirà dagli indicatori sui quali basarlo fino alla impostazioni dei passaggi in base alle condizioni riscontrate.

Al termine verrà chiesto se si intende provare l’EA per testarne l’efficacia. Non ci si aspetti un immediato successo al primo tentativo e, specialmente se è la prima volta che lo si fa, si potrebbe essere costretti a rifare alcuni passaggi più e più volte.

Sul funzionamento corretto di un EA, infatti, influiscono tanti fattori. Troppi, forse, per far sì che un principiante possa padroneggiarli al primo tentativo.

Armandosi di pazienza e affidandosi al sacrosanto principio secondo cui “sbagliando si impara“, non abbiamo dubbi che in poco tempo ci si possa riuscire senza troppi problemi.

Expert Advisor: come funzionano

Per aumentare l’accessibilità e renderli quindi programmabili e fruibili anche dai trader meno navigati, gli EA vengono solitamente programmati sfruttando i crossover con le medie mobili.

Utilizzare un expert advisor, quindi, diventa più semplice, facilitando di conseguenza anche la tua attività di trading.

In termini pratici come funziona?

Molto semplice: la piattaforma aprirà una posizione per te ogni qualvolta le medie mobili si intersecheranno. Secondo un principio basilare del trading online:

• se la media mobile veloce taglia dal basso verso l’alto quella lenta, allora avremo un segnale di acquisto;
• se la media mobile veloce taglia dall’alto verso il basso quella lenta, il segnale sarà di vendita (o di chiusura della posizione).

In una situazione del genere è fondamentale ricordarsi di settare adeguatamente tutti gli strumenti di gestione del rischio che la piattaforma mette a disposizione.

Ogni trader esperto, infatti, sa che la propria strategia non può prescindere dall’utilizzo di stop loss e take profit, ancor più nel momento in cui le dimensioni della posizione vengono decise dall’expert advisor.

Per completezza, ti riportiamo un elenco dei migliori expert advisor gratuiti e a pagamento:

• Ranger EA
• ScalpWiz 9001
• eBollingerBands
• ScorpionGrid
• Stobbot
• X Forts

Un principiante, però, potrebbe non avere confidenza con il loro uso. Ecco perché, dopo aver analizzato pro e contro dell’uso degli EA, ti proporremo anche alcune alternative semplificate che possono migliorare notevolmente la tua operatività, soprattutto se sei alle prime armi.

Expert Advisor: vantaggi e svantaggi

Abbiamo detto che la semplicità è allo stesso tempo il vantaggio e lo svantaggio di un Expert Advisor? Ebbene, non stavamo mentendo.

Si tratta di strumenti semplici, completamente gratuiti, che possono essere fatti girare su un qualsiasi computer con buone velocità d’esecuzione e potenza di calcolo. Se si riesce a metterli in funzione alle giuste condizioni, inoltre, possono anche portare a risultati molto interessanti.

Il problema sta proprio nell’individuare le giuste condizioni.

Un EA, sebbene possa essere pensato esplicitamene per operare su un solo titolo, comunque non risulta essere adatto a qualsiasi situazione si presenti anche per quello stesso titolo.

Ogni strategia di trading, infatti, presenta un proprio margine di errore ben preciso. Questo può derivare dall’accuratezza dei segnali, da fattori dell’asset che non vengono presi in considerazione dagli indicatori, etc. Un trader in carne ed ossa ha una qualità che attualmente nessun Bot di trading dimostra di avere: una eccellente retroazione negativa.

Si tratta di un procedimento logico che caratterizza l’intelletto umano e che costituisce quella che in generale è detta “capacità di adattamento“. Un cervello umano può portare l’individuo ad adattarsi a qualsiasi situazione attraverso l’analisi dei problemi riscontrati nel corso dell’interazione con l’ambiente.

Un Bot di trading, specialmente se elementare come gli EA, non ha questa caratteristica.

Il rischio maggiore che si corre, dunque, è quello di non riuscire a mettere in funzione il Bot alle condizioni ottimali. In questa circostanza, l’EA continuerà a reiterare in automatico una strategia sbagliata, portando potenzialmente alla perdita totale del capitale affidatogli in gestione.

Se proprio si vuole mettere in pratica questo metodo di investimento, quindi, è di vitale importanza studiare il comportamento dell’EA su un conto di trading demo. Solo in questo modo si può scoprire in quale circostanza il programma risulta essere veramente efficace.

Trading automatico: alternative agli Expert Advisor

Gli EA non sono l’unica soluzione che si è trovata alla questione del trading automatico.

Il problema di creare un meccanismo che permetta di ricavare introiti e vivere di trading non ha attualmente una soluzione definitiva. Quello che il mercato offre è una serie di tecniche e strumenti, l’uno più ortodosso dell’altro, per raggiungere lo stesso scopo.

Vediamo i principali:

I Bot complessi

Con il nome “Bot complessi” vogliamo indicare quei programmi e software di trading automatico che presentano una struttura decisamente più articolata degli EA.

Questi programmi sono capaci di sviluppare una strategia su più livelli di analisi del titolo finanziario, tenendo conto di un numero di variabili maggiore e presentando soluzioni multiple alla situazione che si trovano a fronteggiare.

Simili programmi non sono facili né da creare né da impiegare. Richiedono una grande potenza di calcolo e conoscenze approfondite di programmazione e analisi finanziaria.

Per questo motivo presentano costi proibitivi per i retail trader, come te. Non soltanto perché il programma costa parecchio (può arrivare a svariate migliaia di euro), ma anche perché l’hardware richiesto e il corrispondente consumo di corrente non sono da meno.

Vuoi un esempio pratico?

Ebbene, uno dei migliori Bot complessi disponibili sul mercato retail, il BestTradingRobot, presenta un costo di 7.490€. Altri software, invece, preferiscono soluzioni in abbonamento, come il famoso IchimokuBot, disponibile per 350€ al mese.

La notizia peggiore? 

Per portare a benefici economici tali da giustificare la spesa, questi Bot devono essere applicati in serie per investire contemporaneamente su più titoli e più mercati. Le macchine necessarie a permettere questa operazione, infatti, presentano costi altrettanto proibitivi, così come la fornitura di energia necessaria a farle funzionare a pieno ritmo.

Per questo motivo la maggior parte degli investitori che ricorrono a questi strumenti sono gli investitori istituzionali, che hanno a disposizione la capacità di mobilitare simili capitali. Le principali banche operano sul Forex grazie a questi Bot o a versioni più potenti, contando sull’enorme disponibilità di liquidità per muovere capitali ingenti grazie a questi strumenti.

Copy Trading

Il Copy Trading è probabilmente l’unico strumento di trading automatico che funziona veramente, nel pieno senso del termine.

Questo perché si tratta di un sistema poco ortodosso, quasi per nulla. Le operazioni che vengono realizzate in automatico grazie al Copy trading, infatti, sono copiate da altri investitori e non programmate da un software.

In questo modo si rinuncia  alla velocità esecutiva e alla straordinaria potenza di calcolo dei computer ma si fa affidamento proprio al quel principio che le macchine ancora non posseggono: l’adattabilità.

Il Copy Trading è in tutto e per tutto un sistema di trading in quanto, una volta selezionato l’investitore che si intende copiare, qualsiasi operazione egli realizzi sarà realizzata automaticamente anche sul proprio conto. Così vengono registrate anche le stesse perdite e gli stessi benefici economici, ovviamente in misura proporzionale al capitale destinato all’operazione.

Una soluzione, questa, paradossalmente più sicura. Specialmente se si tiene conto degli Expert Advisor, le probabilità che questi portino a perdite sono di gran lunga maggiori rispetto alle probabilità di registrare perdite con il Copy Trading.

A patto, ovviamente, che si scelga un buon investitore da copiare.

Operare con il Copy Trading: eToro

Così come LiquidityX è tra le migliori piattaforme per operare con MetaTrader, nel mondo vi è solo un nome che detiene il primato assoluto sul Copy Trading: eToro.

eToro è un broker israeliano che, nel 2015, venne a conoscenza di questo promettente strumento, allora ancora in fase sperimentale.

Avendone comprese le potenzialità, il broker si mise subito al lavoro per potenziare e perfezionare il sistema di copia degli investimenti. Il risultato finale è una macchina perfettamente oliata per funzionare alla perfezione anche con centinaia di migliaia di utenti attivi, specialmente ottimizzato per supportare tutte le funzioni di Social Trading.

Con il Copy Trading di eToro, infatti, entrambi le parti coinvolte traggono vantaggi da questa operazione. Chi copia, ovviamente, ha il vantaggio di realizzare in automatico investimenti anche al di fuori delle proprie capacità.

Chi è copiato, d’altro canto, riceve periodicamente da eToro dei bonus di trading proporzionali al numero di followers raggiunto. Un do ut des estremamente funzionale, dunque.

Expert Advisor: considerazioni finali

In conclusione, quella fornita dagli Expert Advisor è una soluzione datata al problema del trading automatico. Ben lungi dall’essere efficace al 100%, permette comunque di produrre risultati estremamente interessanti a condizioni molto specifiche.

La questione del trading automatico resta ancora aperta e vi stanno lavorando numerosi studiosi di intelligenza artificiale. Fare previsioni sarebbe troppo avventato ed è necessario aspettare ulteriori aggiornamenti sul tema.

Nel frattempo il Copy Trading rappresenta un ottimo strumento di transizione, in attesa di ulteriori sviluppi.

Come ti abbiamo detto, eToro è la migliore piattaforma al mondo per il Copy Trading e, se sei desideroso di provare questo strumento, non esitare a registrarti sulla piattaforma (clicca qui).