Trading algoritmico: cos’è, come funziona, come iniziare

Il trading algoritmico è una strategia di trading automatizzato in cui algoritmi informatici eseguono negoziazioni di asset finanziari secondo regole predefinite, spesso basate su dati di mercato, analisi tecniche e parametri specifici. Questi algoritmi possono rispondere rapidamente alle condizioni di mercato e prendere decisioni di trading senza intervento umano diretto, con l’obiettivo di ottenere profitti ottimali.

Molti trader principianti pensano che il trading algoritmico sia il metodo per guadagnare soldi facili.

Purtroppo dobbiamo dare subito una pessima notizia: i soldi facili non esistono nel trading e probabilmente in nessun altro tipo di attività economica.

Il trading algoritmico presenta diversi vantaggi, ad esempio è una maniera per tenere le emozioni sotto controllo in maniera rigorosa, ma per chi inizia non sempre è una soluzione adeguata.

In questo articolo spiegheremo pro e contro del trading algoritmico e parleremo anche della migliore alternativa che funziona anche per principianti: il copytrading.

Si tratta di una forma di trading in cui si copiano le operazioni di altri trader. Ad esempio, con la piattaforma eToro si possono copiare altri trader della piattaforma.

In questo modo, un principiante può cominciare subito. E, se vuole, può persino imparare a fare trading osservando in diretta quello che fanno.

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Trading algoritmico – Riepilogo:

Che cos’è il trading algoritmico

L’algoritmo è una strategia che serve per risolvere un problema o raggiungere un obiettivo ed è costituito da una sequenza finita di operazioni (dette anche istruzioni).

Un algoritmo è un software trading che deve essere espresso in un linguaggio comprensibile dal sistema che deve poi elaborarlo. Per fare subito l’esempio più concreto, la famosa piattaforma Metatrader mette a disposizione dei suoi utenti un linguaggio di programmazione specifico, detto MQL, per creare algoritmi di trader.

Un algoritmo di questo tipo è composta da:

1. Istruzioni di acquisto o di vendita
2. Test condizionali

In pratica, l’algoritmo dice alla piattaforma di comprare o vendere un determinato asset quando si verificano determinate condizioni (ad esempio, cambi di prezzo, di volume, ecc..).

L’algoritmo è la codifica, in un linguaggio macchina di una strategia di trading.

Funziona il trading algoritmico? Dipende. In realtà, tutto dipende da chi crea l’algoritmo. Se chi ha creato l’algoritmo ha utilizzato una strategia di trading vincente allora è possibile che i risultati siano positivi.

Attenzione: abbiamo detto che è possibile che i risultati siano positivi, non che sia sicuro al 100%. Come mai? Perché il fattore tecnico, in questo caso, è veramente determinante. Chi crea un algoritmo di trading deve anche essere molto esperto nella progettazione informatica e deve conoscere a fondo il linguaggio di programmazione (nel caso di Metatrader MQL).

Ricapitolando, un algoritmo di trading è redditizio quando chi lo crea:

1. Conosce a fondo il trading e le strategie
2. E’ un esperto di programmazione informatica

Ovviamente se queste due condizioni sono verificate, il trading algoritmico può essere una soluzione che genera vantaggi concreti (che vedremo fra poco).  Nel caso contrario, può generare perdite importanti.

E’ bene ribadirlo per quei principianti che attribuiscono immense speranze di guadagni nel trading algoritmico: se l’algoritmo è scritto male o la strategia applicata non è ottimale, si possono perdere soldi. Molti soldi.

Trading algoritmico: responsabilità

Chi è il responsabile dei risultati ottenuti con il trading algoritmico? La responsabilità è sempre e comunque del trader che usa l’algoritmo.

E’ importante capire che qualunque forma di trading automatico ha bisogno sempre di input umani. Anche se tutto è stato automatizzato, c’è sempre da premere il pulsante start (almeno quello). E se non si vogliono avere brutte sorprese, bisogna comunque monitorare periodicamente i risultati ottenuti.

Che cosa significa tutto questo? Che il trader è sempre responsabile in prima persona dei risultati che ottiene, anche se non ha creato l’algoritmo.

Attenzione: se l’algoritmo non funziona, si perdono soldi. E se usi l’algoritmo scritto da un’altra persona, sarai comunque tu a rimetterci soldi (anche perché chi vende di solito è molto furbo e si tutela con pesanti clausole legali).

Trading algoritmico funziona o no?

Molti pensano che il vantaggio del trading algoritmico sia la possibilità di ottenere profitti più elevati. Nella realtà, non è questo il vantaggio che si ottiene. I vantaggi principiali del trading algoritmico sono:

1. Si risparmia tempo: una volta programmato l’algoritmo, la piattaforma lo esegue automaticamente. Ovviamente c’è sempre bisogno di controllare i risultati ma se si implementa un trading system adeguato, si può lasciare l’algoritmo in esecuzione anche per giorni senza necessità di interventi.
2. Controllo delle emozioni: le emozioni del trading possono giocare brutti scherzi. Paura e avidità possono far commettere errori gravi. Gli algoritmi non hanno emozioni e sono molto disciplinati: seguono la strategia alla lettera, senza farsi prendere dal panico o dall’euforia.

Comprare un algoritmo di trading

Molti principianti pensano di poter guadagnare facilmente grazie al trading algoritmico. Abbiamo già spiegato che i soldi facili non esistono. In realtà, solitamente chi va alla ricerca di questa chimera finisce per incappare in brutte sorprese (del genere che potremmo anche definire truffe).

E’ evidente che un principiante non è in grado di programmare un proprio algoritmo di trading, quello che fa è utilizzare algoritmi in vendita su internet.

Basta fare una piccola ricerca su Google per trovare centinaia di algoritmi miracolosi, in grado di generare profitti elevatissimi, in brevissimo tempo e con un capitale molto piccolo.

Basta pagare e si ottiene la possibilità di diventare ricchi in breve tempo con il trading. Certo, di solito il prezzo da pagare è elevato ma tutto sommato è un piccolo investimento visto i profitti colossali promessi.

Il problema è che chi fa queste promesse non è in grado di mantenerle. Questi algoritmi di trading sono venduti da esperti di marketing che approfittano dell’ingenuità dei trader principianti.

Gli algoritmi venduti con queste promesse non funzionano mai. Quando va bene, non partono nemmeno. Questo è il caso in assoluto migliore, anche se l’acquirente si sente truffato. Il caso più comune è decisamente peggiore: l’algoritmo causa perdite (pesanti).

E’ inutile protestare: le condizioni legali, che tutti accettano senza nemmeno leggere, dicono chiaramente che la responsabilità del trading è sempre di chi usa l’algoritmo, non di chi lo crea.

Trading automatico: Copy Trading

Qual è la migliore alternativa che vuole cominciare a fare trading in modo automatico e non vuole trovarsi in situazioni come questa?

La soluzione al problema esiste e si chiama eToro. Attenzione: i soldi facili non esistono, nemmeno con eToro, questo deve essere sempre chiaro: sono necessari impegno e tempo ma poi i risultati arrivano.

eToro ha sviluppato un software innovativo (brevettato) chiamato Copytrader che consente di individuare i trader che nel passato hanno ottenuto i massimi profitti con il minimo rischio.

L’utente di eToro ha anche la possibilità di esaminare a fondo tutti i parametri del trader, come i mercati preferiti, la propensione al rischio o le strategie utilizzate.

In base a questi parametri, l’utente ha la possibilità di selezionare facilmente i trader che vuole copiare. Basta fornire l’indicazione al software Copytrader: sarà il software che si occuperà di replicare nel conto di trading dell’utente tutte le operazioni fatte dai trader copiati.

Puoi iscriverti su eToro cliccando qui.

Copiare i migliori trader ha tutti i vantaggi del trading algoritmico e, allo stesso tempo, mette al riparo da truffe e raggiri e consente anche di imparare il trading online!

Molti principianti imparano di più osservando i migliori su eToro che studiando un corso di trading tradizionale.

In ogni caso, per chi vuole approfondire, eToro mette a disposizione una colossale Trading Academy con migliaia di contenuti didattici preziosi per chi vuole imparare il trading partendo dalle basi fino alle strategie più complesse e redditizie.

Trading algoritmico CONSOB

Il proliferare di truffe legate al trading algoritmico ha spinto la CONSOB a segnalare più volte i pericoli, soprattutto per gli investitori più ingenui.

Inoltre, la CONSOB ha ufficialmente segnalato un altro rischio connesso al trading algoritmico: visto che gli algoritmi di trading spesso sono molto simili, possono prendere le stesse decisioni nello stesso momento, causando situazioni molto rischiose per chi li utilizza.

Per fare un esempio, la CONSOB cita il flash crash del 6 maggio 2010 in cui i mercati azionari USA persero il 10% in pochi minuti perché un gran numero di algoritmi decisero che era arrivato il momento di vendere (sbagliando).

Ovviamente chi stava utilizzando gli algoritmi prese una grossa batosta in pochi minuti. E come abbiamo detto, la responsabilità è sempre di chi utilizza l’algoritmo di trading…

La CONSOB ovviamente non ha vietato o limitato il trading algoritmico: vuole solo mettere in guardia gli investitori troppo ingenui da rischi che troppo spesso vengono sottovalutati.

Trading algoritmico libri

Per chi vuole approfondire l’argomento del trading algoritmico, ci sono alcuni libri veramente molto interessanti, con approfondimenti sul trading quantitativo.

Libri trading algoritmico:

• Quantitative Trading di Ernest Chan
• Inside the Black Box di Rishi K. Narang
• Algorithmic Trading & DMA di Barry Johnson
• Algorithmic Trading di Ernest Chan
• Trading and Exchanges di Larry Harris

Purtroppo tutti i libri di qualità sul trading algoritmico sono in lingua inglese ma possono essere comprati facilmente su Amazon, anche dall’Italia.

In ogni caso, per fare trading algoritmico non serve studiare così tanto: la maggior parte dei principianti, effettivamente, coglie la grande opportunità offerta da eToro di copiare quello che fanno altri trader della piattaforma.

Trading algoritmico strategie

Una forma di trading algoritmico che porta (in media) a risultati notevoli è l’High Frequency Trading.

Noto anche come trading ad alta frequenza, si basa sul vantaggio temporale su cui possono fare affidamento i grandi operatori di mercato. In questo lasso di tempo (veramente minimo) si possono mettere a segno profitti minimi.

L’obiettivo è quello di portare a termine un numero elevato di queste operazioni, così da poter sommare i profitti minimi e arrivare ad un importo finale sostanzioso.

Il problema è che questa forma di trading algoritmico è estremamente dispendioso, sia dal punto di vista dei capitali, sia da quello delle infrastrutture necessarie (hardware e software).

Non si tratta, quindi, di un trading algoritmico adatto a tutti.

Trading algoritmico Python

Python è uno dei linguaggi di programmazione più usati per la compilazione di algoritmi di trading automatico.

Usarlo non è particolarmente complesso, a patto di avere buone conoscenze in termini di programmazione informatica e di matematica.

Il primo step è quello di creare il codice, inserendo le istruzioni che vuoi che il software esegua. Passo successivo, che differenzia gli algoritmi di trading dagli expert advisor, è l’integrazione con un sistema di trading che sia altamente reattivo e in grado di muovere capitali anche elevati.

La fase finale sarà quella di backtesting. Non si può infatti compilare un algoritmo e pubblicarlo senza prima averlo testato in maniera approfondita lungo un percorso che può richiedere anche diversi mesi.

Solo dopo potrai eventualmente commercializzarlo, anche se nel frattempo potresti comunque godere dei frutti del tuo lavoro (se l’algoritmo dovesse rivelarsi efficace).

A livello di competenze capiamo quindi come serva avere almeno un’infarinatura sui linguaggi di programmazione e, ovviamente, conoscenze sulle dinamiche che regolano i mercati finanziari.

In alternativa a Python, molti programmatori si affidano al linguaggio MQL, ugualmente valido e ampiamente diffuso.

Opinioni Finali

Il trading algoritmico è una forma di trading automatico in cui la piattaforma esegue gli ordini di un programma informatico che implementa una strategia.

Fare trading algoritmico non significa avere la possibilità di fare profitti più elevati. I vantaggi fondamentali di questa forma di trading sono legati al risparmio di tempo (non è necessario stare fisicamente davanti al computer) e al controllo delle emozioni.

Per chi inizia e vuole raggiungere subito dei buoni risultati, la migliore alternativa è rappresentata da eToro che consente di copiare quello che fanno altri trader della piattaforma.

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Domande Frequenti