Indicatore On Balance Volume: Le strategie di trading con l’OBV

Pubblicato: 12 Dicembre 2022 di Valerio Sanna

Comprendendo la necessità di una ricerca completa sull’importanza dei flussi di denaro nel trading, Joshep Granville ha inventato l’indicatore On Balance Volume nel 1963.

Questo analista riteneva che il volume avesse un’influenza sostanziale sui mercati, anche superiore a quella derivante dalle oscillazioni dei prezzi.

In questa guida vedremo cos’è l’OBV, come funziona e come impostare le migliori strategie basate su questo indicatore.

Ecco una tabella riepilogativa sull’indicatore On Balance Volume:

📊 Tipologia: Indicatore di analisi tecnica
📈 Caratteristiche Mostra i volumi nel trading
📋 Formula
  • OBV = OBV di ieri – Il volume di oggi (nel caso la chiusura attuale sia inferiore alla precedente)

  • OBV = OBV di ieri + volume di oggi (nel caso la chiusura attuale sia maggiore della precedente)

  • OBV = OBV di ieri = volume di oggi (nel caso la chiusura attuale sia uguale alla precedente)

⚙️ Strategie Trend following, inversione e Breakout
💸 Costo Gratuito
📌 Difetti Non offre molti dettagli sui segnali generati
🏷️ Pregi Prevede significativi cambiamenti di trend
🖥️ Migliore piattaforma
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OBV cosa significa?

L’indicatore On Balance Volume (OBV) è un indicatore tecnico utilizzato per mostrare i volumi del trading.

L’indicatore misura la pressione di vendita e di acquisto aiutando i trader a prevedere i movimenti di prezzo del titolo sottostante.

I flussi di denaro hanno una grande influenza sull’andamento del mercato, perchè riflettono le operazioni dei grandi investitori, delle banche e degli istituzionali , i principali artefici dei cambiamenti di trend.

I volumi nel trading non sempre seguono l’andamento del prezzo, ma spesso lo anticipano, ecco perchè un indicatore come l’OBV è così importante.

Come usare l’indicatore On Balance Volume

Teoricamente l’OBV distingue tra investitori istituzionali esperti e trader al dettaglio meno qualificati. Il volume e i flussi di denaro sembrano aumentare man mano che le istituzioni, compresi i fondi di investimento e i gestori di hedge fund, iniziano ad agire sul mercato.

Nel tempo, il volume tende a far salire i prezzi ma questo spesso avviene “in ritardo”, ecco il vantaggio che deriva dall’uso dell’indicatore On Balance Volume.

Sebbene l’indicazione sia cumulativa, l’intervallo di tempo rimane fisso. Pertanto il valore numerico effettivo dell’OBV dipende dalla data di inizio misurazione. Quindi i trader e gli analisti si concentrano sull’inclinazione della linea dell’OBV nel tempo e sull’eventuale divergenza con i prezzi.

I trader cercano di seguire gli investitori istituzionali utilizzando l’indicatore OBV. Per trovare delle opportunità di acquisto o di vendita, usano le divergenze fra volume e prezzo per scoprire le intenzioni degli investitori istituzionali.

Dove usare l’indicatore On Balance Volume

Per utilizzare l’indicatore On Balance Volume vi serve una piattaforma di trading che vi permetta di applicare l’OBV ad un grafico di analisi tecnica.

Le migliori piattaforme per settare l’OBV e molti altri indicatori sono quelle offerte dai migliori Broker online, come eToro e LiquidityX.

Non solo, questi Broker vi offrono molti altri strumenti per negoziare in maniera efficace sui mercati, alcuni dei quali vi possono aiutare a comprendere e sfruttare al meglio l’indicatore On Balance Volume.

I principali strumenti di cui parliamo sono:

  1. Copy Trading
  2. Corso di trading
  3. Segnali di trading

Ecco a cosa servono e come possono essere utilizzati:

Copy Trading

eToro è un Broker famoso in tutto il mondo, con una straordinaria offerta di strumenti finanziari e un’ottima piattaforma di trading, che vi permette di applicare l’indicatore On Balance Volume su ogni grafico di analisi tecnica.

Ma ciò che ha reso davvero popolare questo intermediario finanziario è sicuramente il suo brevetto del Copy Trading, che permette di copiare ciò che fanno gli altri trader.

Questo strumento vi permette di selezionare i trader più “profittevoli” e con un click, copiare tutte le loro operazioni a mercato.

In questo modo oltre ad imparare le strategie utilizzate da questi investitori esperti, replicherete anche i rendimenti dei trader copiati (in base a quanto avete investito su di loro).

Ecco qualche esempio di trader eToro con i loro rendimenti passati:

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Corso di trading

LiquidityX è un Broker autorizzato dalla CySEC e con un’ottima piattaforma di trading, perfetta per sfruttare le indicazioni provenienti dall’indicatore On Balance Volume.

Stiamo parlando di un intermediario che tiene molto alla formazione dei suoi iscritti e per questo motivo ha realizzato quello che è considerato uno dei migliori Corsi di trading sul mercato.

Questo corso è una vera e propria guida all’analisi tecnica e all’uso dei principali indicatori, inoltre è totalmente gratuito, pur offrendo le stesse nozioni che potete trovare sui più blasonati corsi da migliaia di euro.

Il Corso lo trovate anche in formato ebook e potete scaricarlo direttamente dal sito di LiquidityX, vi basterà registrarvi indicando la vostra email, ecco il link ufficiale:

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Segnali di trading

L’indicatore On Balance Volume non è facile da utilizzare e oltre a guardare come operano i trader esperti e a studiare su un Corso di trading, servono delle conferme per poter entrare ed uscire dal mercato in maniera efficiente.

Queste conferme le potete trovare nei Segnali di trading provenienti dagli analisti della Trading Central ed inviati gratis agli utenti di LiquidityX.

Questi Segnali solitamente hanno un costo piuttosto elevato, ma grazie all’accordo fra Trading Central e LiquidityX, vi arriveranno gratis tramite delle email di notifica in tempo reale.

A quel punto potrete decidere se seguirli o meno, oppure se usarli solo per confermare le indicazioni provenienti dall’OBV.

Seguire questi Segnali può davvero fare la differenza e farvi fare quel passo in avanti che stavate cercando:

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On Balance Volume formula

Il calcolo dell’OBV diventa piuttosto semplice dopo aver studiato sul Corso di trading che abbiamo appena proposto.

Tenete presente che le piattaforme di trading faranno tutti i calcoli al posto vostro ma è importante capire come l’OBV è connesso ai prezzi di mercato.

Ecco dunque le 3 formule dell’indicatore On Balance Volume che variano soltanto nel caso il volume attuale sia inferiore, maggiore o uguale al volume del giorno precedente:

  1. OBV = OBV di ieri – Il volume di oggi
  2. OBV = OBV di ieri + volume di oggi
  3. OBV = OBV di ieri = volume di oggi

Come impostare l’indicatore On Balance Volume?

L’OBV è un indicatore di momentum che non richiede impostazioni. E’ l’indicatore stesso che  modifica automaticamente i suoi valori in base a calcoli automatici.

È possibile regolare il colore o lo spessore della linea dell’indicatore On Balance Volume per migliorare la chiarezza del grafico, ma è una questione molto personale.

Potete anche applicare l’OBV direttamente sul grafico, ma questo potrebbe “confondervi le idee”. Meglio visualizzare l’indicatore On Balance Volume sotto al grafico principale, così da poter comprendere a colpo d’occhio se si muove in maniera convergente o divergente rispetto ai prezzi.

Strategie con l’On Balance Volume

I trader possono utilizzare l’indicatore On Balance Volume (OBV) in tre modi.

  1. Per convalidare una continuazione del trend (convergenza).
  2. Anticipando un’inversione di prezzo (divergenza).
  3. Anticipando un breakout.

Sono tutte strategie che necessitano di molta pratica, quindi prima di utilizzarle sul mercato reale, fate dei test in Demo.

On Balance Volume e la convalida del trend

On Balance Volume e la convalida del trend

L’OBV consente di valutare la forza del trend in atto e la sua conseguente continuazione.

Quando c’è una correlazione positiva (convergenza) fra i volumi e i prezzi, il trend è forte ed è probabile che prosegua nella stessa direzione.

In questa circostanza, l’aumento del volume corrisponde all’aumento del prezzo e la diminuzione del volume al calo del prezzo.

Questa strategia non genera dei segnali operativi veri e propri, a meno che non si integri l’OBV con un altro indicatore, anche una semplice media mobile o una trend line.

L’utilizzo dell’OBV con altri indicatori è una costante nelle strategie che utilizzano questo strumento, perchè è difficile identificare dei segnali di trading guardando solo i volumi.

On Balance Volume e divergenze

On Balance Volume e divergenze

La divergenza si verifica in un trend rialzista quando il prezzo mostra un massimo più alto (HH) mentre l’On Balance Volume mostra un massimo più basso (LH). D’altra parte, una tendenza al ribasso implica che il prezzo raggiunga un minimo più basso (LL) e l’OBV indichi un minimo più alto (HL).

In questo caso una strategia operativa può basarsi sull’OBV e sulla rottura di una linea di supporto o resistenza, che può generare un segnali di ingresso o di uscita dal mercato.

On Balance Volume e breakout

Il breakout in ogni sua manifestazione non è una strategia semplice, quindi fate molta attenzione ai falsi segnali se decidete di applicarla.

L’OBV può aiutare a distinguere una falsa rottura da una effettiva: 

  • Solo se il prezzo supera un livello di resistenza, il volume dovrebbe aumentare.
  • D’altra parte, solo se il prezzo rompe un livello di supporto, il volume dovrebbe calare.

L’indicatore On Balance Volume può anticipare le rotture al rialzo o al ribasso, ma dovete sempre attendere una conferma del breakout prima di aprire (o chiudere) una posizione.

OBV crypto

Data la versatilità dell’OBV, questo indicatore di volume viene usato parecchio anche sul mercato delle criptovalute.

Le regole e le strategie di applicazione sono le stesse viste in precedenza, ma la volatilità di questi asset è molto elevata, quindi bisogna fare particolare attenzione a non cadere vittime dei falsi segnali.

Data la scarsa liquidità totale del mercato crypto rispetto all’azionario, anche piccole variazioni di volumi possono portare a grossi cambiamenti nei prezzi.

Pro e contro dell’indicatore On Balance Volume

Pro dell’indicatore OBV:

  • Prevede i cambiamenti significativi del mercato.
  • Si tratta di un indicatore piuttosto intuitivo.
  • Funziona in tutti i tipi di mercati, inclusi azioni, obbligazioni, futures, forex e criptovalute, purché ci sia una liquidità sufficientemente elevata.
  • Preferito dai day trader perché è un indicatore di momentum in tempo reale.

Contro dell’indicatore OBV:

  • I volumi possono anche derivare da ordini a mercato che vengono poi cancellati.
  • Il trader non può studiare i motivi che hanno portato ad una specifica indicazione.
  • Poiché l’analisi del volume non è definitiva, i trader in genere utilizzano indicatori aggiuntivi per cercare breakout o conferme.

Altri indicatori di analisi tecnica

on balance volume

Conclusioni

Sia la volatilità che i volumi di trading sono in costante aumento, ma bisogna ricordarsi che sono sempre i grandi attori del mercato a fare la differenza. Quando una banca d’affari o un grande fondo speculativo fa le sue mosse, queste provocano delle conseguenze che non sono immediatamente riscontrabili sul prezzo, mentre sono ben visibili sui volumi.

Sebbene l’indicatore On Balance Volume funzioni sia con i piccoli che con i grandi volumi, l’OBV potrebbe non offrire indicazioni utili in condizioni di mercato turbolente. Gli aumenti o le diminuzioni repentine dei prezzi e le cancellazioni degli ordini influiscono sul volume degli scambi e possono portare questo indicatore a produrre dei falsi segnali.

Ecco il motivo per cui abbiamo ripetuto più volte che l’indicatore OBV dev’essere combinato con altri indicatori.

Vi abbiamo anche mostrato come imparare ad utilizzare al meglio questo indicatore di analisi tecnica partendo dal Copy Trading, studiando nel famoso Corso di Trading di LiquidityX, ma soprattutto cercando conferme nei Segnali di trading generati dalla Trading Central.

Una volta che avrete capito il meccanismo di funzionamento dell’indicatore On Balance Volume dovreste fare dei testi in Demo e ottimizzare le strategie operative più efficaci.

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    FAQ

    Quando è nato l’indicatore On Balance Volume?

    Questo indicatore è stato ideato nel 1963.

    Cosa misura l’OBV?

    Si tratta di un indicatore che misura la pressione di acquisto e di vendita su un determinato titolo.

    Quanto è preciso l’On Balance Volume?

    Non è un indicatore di precisione, per ottenere dei segnali di ingresso o di uscita dev’essere usato in abbinamento con un altro indicatore tecnico.

    Chi ha inventato l’indicatore On Balance Volume?

    L’indicatore On Balance Volume è stato inventato da Joseph Granville.

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