Di Carlo Gentili I trend rappresentano una delle indicazioni principali in analisi tecnica e il Time Series Forecast o indicatore TSF è il principale cacciatore di tendenze sul mercato, un sistema davvero efficace per seguire e prevedere le tendenze di uno strumento finanziario.
Il TSF si basa sulla regressione lineare e prevede l’andamento futuro di un titolo, specialmente sul breve termine.
Ecco una tabella riepilogativa dell’indicatore TSF:
In questa guida vedremo come funziona l’indicatore TSF ma soprattutto come lo utilizzano i trader più esperti. Se volete portarvi avanti, date un’occhiata all’operatività dei migliori trader di eToro tramite il Copy Trading, che vi permette di replicare i rendimenti di questi investitori.
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Indice
Cos’è l’indicatore TSF ?
La sigla TSF come abbiamo detto sta per Time Series Forecast e calcola la regressione lineare di ciascuna barra in un grafico di analisi tecnica.
E’ molto simile alla media mobile ma le somiglianze sono principalmente visive, perché in effetti la formula per calcolare il TSF è piuttosto diversa di quella della Media mobile.
A differenza della media mobile infatti l’indicatore TSF tende a mostrare il comportamento futuro dei prezzi, soprattutto sul breve periodo.
E’ considerato un indicatore predittivo, che anticipa il mercato e a questo deve il suo grande successo.
Naturalmente la previsione riguarda la direzione del trend prevalente, non potete aspettarvi che il TSF vi dica esattamente il prezzo futuro di uno strumento finanziario.
Imparare a usare il TSF
Vediamo adesso come imparare ad usare correttamente questo indicatore di trading, come impostarlo, con quali piattaforme utilizzarlo e che strategie di trading conviene adottare.
Un indicatore non è altro che un modo di visualizzare su un grafico di trading una formula matematica, che altrimenti sarebbe molto difficile da interpretare.
Qui sotto abbiamo inserito uno screenshot di un indicatore TSF all’interno di una piattaforma di trading, comprensivo di impostazioni:
Le impostazioni indicano un Time Series Forecast a 14 periodi basato sulla chiusura delle candele.
Come usano il TSF i trader esperti
Per imparare ad usare questo indicatore, così come molti altri bisogna comprendere come lo utilizzano i trader più esperti e in questo caso ci viene in aiuto il Copy Trading di eToro.
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Corso per impostare il TSF
Dopo aver visto all’opera i trader esperti non riusciremo comunque ad operare allo stesso modo, almeno fintanto che non avremo studiato le basi dell’analisi tecnica e come sfruttare l’indicatore TSF.
Fortunatamente abbiamo una soluzione anche per questo ostacolo, ovvero un Corso di Trading, ma non un corso qualsiasi ma il migliore sulla piazza, quello realizzato dal Broker XTB.
XTB è un Broker di caratura internazionale, quotato in Borsa e con numerose licenze all’attivo. Offre una piattaforma di trading che vi permette di utilizzare l’indicatore TSF applicandolo ai grafici dei principali strumenti finanziari.
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TSF e MetaTrader
Dopo tutta questa teoria serve fare un po’ di pratica e non c’è niente di meglio di una piattaforma di trading per mettere alla prova le nozioni apprese al Corso e le strategie messe in pratica dai trader esperti.
Capex è uno dei Broker CFD in più rapida ascesa, opera con una regolare licenza CONSOB e offre due splendide piattaforme di trading: La MetaTrader e la WebTrader, entrambe gratuite.
Queste piattaforme permettono di sfruttare i vantaggi dell’indicatore TSF, ma se volete davvero imparare ad usarlo vi consigliamo di cimentarvi principalmente sulla famosa MetaTrader, la piattaforma di trading sui CFD più usata al mondo.
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Analisi tecnica e indicatore TSF
In analisi tecnica gli indicatori hanno solitamente delle impostazioni predefinite e quella del Time Series Forecast è 14, anche se poi la maggior parte dei trader lo utilizza con periodi più brevi, fra 7 e 9.
Questo indicatore può essere applicato a qualsiasi grafico temporale , che sia giornaliero, settimanale, mensile o intraday.
Grazie al suo alto livello di “predittività” il TSF è considerato uno dei migliori indicatori di analisi tecnica in assoluto, ma per trarne delle indicazioni di trading efficaci, bisogna conoscere le basi dell’analisi tecnica, altrimenti sarà difficile sviluppare una strategia che funzioni.
Il Corso di Trading proposto in questa guida è un passaggio fondamentale per sfruttare al meglio le caratteristiche del Time Series Forecast, quindi non sottovalutatene l’importanza.
Ecco le caratteristiche principali di questo indicatore:
- E’ un inseguitore di trend
- Può essere utilizzato in timeframe multipli
- Prevede i movimenti di prezzo futuri
- E’ più reattivo delle medie mobili, anche di quelle esponenziali
- E’ più efficace nei timeframe più brevi
Come si usa l’indicatore TSF
Una volta scelto il vostro Broker online fra i migliori sul mercato avrete accesso alla sua piattaforma di trading e di conseguenza agli indicatori messi a disposizione degli utenti.
Ecco una lista dei migliori Broker online che offrono l’indicatore TSF:
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Piattaforma: etoro Deposito Minimo: 100€ Licenza: Cysec |
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Piattaforma: xtb Deposito Minimo: 100€ Licenza: Cysec |
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Piattaforma: capex Deposito Minimo: 100€ Licenza: Cysec |
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68,79% dei conti CFD al dettaglio perde denaro.
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Piattaforma: trade Deposito Minimo: 100€ Licenza: Cysec |
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74.90% dei conti al dettaglio di CFD perdono denaro
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Piattaforma: avatrade Deposito Minimo: 100€ Licenza: Cysec |
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In alcune piattaforme troverete il TSF anche col nome di regressione lineare, ma non preoccupatevi si tratta sempre del Time Series Forecast.
Accedete alla lista degli indicatori presenti nella piattaforma che avete scelto, cliccate sul TSF (o Regressione Lineare) e applicatelo al grafico che state analizzando.
Il grafico che ne risulterà dovrà essere interpretato ma in linea di principio, quando i prezzi sono sopra la linea disegnata dall’indicatore TSF, il mercato è al rialzo, viceversa, quando i prezzi si trovano sotto la linea, il mercato è ribassista.
Ricordatevi che il TSF dà il meglio di sé nei timeframe brevi, anche nello scalping. Per trarne degli efficaci segnali di trading però dovete cercare conferme con altri indicatori/oscillatori, così da limitare i falsi segnali che genera.
Il Time Series Forecast è utile anche per prevedere i massimi e i minimi, quindi agire nei momenti di inversione dei trend. Tenete presente che i prezzi tendono sempre a tornare verso la linea dell’indicatore!
TSF: Come impostarlo
L’impostazione predefinita del Time Series Forecast è solitamente di 14 periodi ma i trader solitamente non vanno oltre i 9.
Ovviamente questa impostazione dipende anche dalla strategia utilizzata e dal timeframe ma impostando il TSF a 7 si ha una buona lettura dei segnali, che devono preferibilmente trovare conferma in un altro indicatore.
Tenete conto che gli indicatori di trading non sono infallibili e questo non fa eccezione, quindi preparatevi anche ad un piccola percentuale di falsi segnali, che vanno filtrati.
Per filtrare i falsi segnali potete usare un oscillatore o un altro indicatore più “classico” ma molto diverso dal Time Series Forecast, come ad esempio l’RSI o lo Stocastico.
Time Series Forecast: L’inseguitore di trend
Il Time Series Forecast viene anche chiamato “Inseguitore di trend” perché sembra non soltanto inseguire ma prevedere i trend futuri.
La regressione lineare infatti riesce a mostrare con discreta precisione le tendenze sul breve termine, con una bassa quantità di falsi segnali.
Come accennato più volte in questa guida, l’indicatore TSF assomiglia molto ad una media mobile, ma questo solo graficamente: E’ una linea che segue l’andamento dei prezzi.
Ma la formula che la genera nel caso del TSF è il metodo dei minimi quadrati e si discosta dalla SMA perché tende a prevedere le tendenze risultanti.
In definitiva il TSF viene anche chiamato oscillatore di regressione e grazie alla sua accuratezza è un ottimo ausilio nelle previsioni sul breve termine, come quelle che servono ai day trader o agli scalper.
Fra gli indicatori che “seguono il trend” il Time Series Forecast è senza dubbio uno dei più precisi e riesce a fornire dei segnali di trading piuttosto accurati a patto di integrarlo in una strategia operativa studiata appositamente.
Se il TSF vi segnala una probabile inversione di tendenza, cercate conferme con altri indicatori così da poterne sfruttare le previsioni a breve temine.
Altri indicatori di analisi tecnica
Come ripetuto più volte, il Time Series Forecast non è infallibile, ecco dunque molti indicatori che potete usare a conferma delle previsioni scaturite dall’analisi del TSF:
Conclusioni
Un indicatore di trading è uno strumento fondamentale per i trader e l’indicatore TSF è ancora più versatile perché riesce a prevedere le tendenze con una discreta precisione.
In sostanza potremmo definirlo come una media mobile molto più sensibile alle variazioni di trend, che sfrutta la regressione lineare per fornire previsioni future riguardanti la tendenza più probabile e le eventuali inversioni.
Il successo delle strategie basate sulla regressione lineare ovviamente dipendono da numerosi fattori, primo fra tutti la conoscenza dell’analisi tecnica e l’esperienza dei trader.
Per questo vi spingiamo a migliorare la vostra formazione, a guardare ciò che fanno i trader più esperti e a fare pratica sulle piattaforme dei Broker che abbiamo proposto in questa guida.
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FAQ
Si tratta di un indicatore che segue le tendenze statistiche in un determinato timeframe. Può dare un’indicazione della continuazione del trend attuale o della sua imminente inversione. L’indicatore si adatta ai dati dei prezzi sottostanti anziché ai prezzi medi. Pertanto, tende ad essere più reattivo alle variazioni improvvise di prezzo rispetto a una media mobile.
L’uso di questo indicatore è molto intuitivo. Quando il prezzo si sposta al di sopra della linea TSF, ciò determina un trend rialzista. Al contrario, quando il prezzo scende al di sotto della linea TSF, ciò indica una tendenza al ribasso.
Questo indicatore è un calcolo di regressione lineare. Traccia il valore di regressione corrente di ciascuna barra utilizzando il metodo di adattamento dei minimi quadrati.
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