Di Carlo Gentili Ti interessi di trading finanziario e vorresti saperne di più sull’indicatore MACD? Innanzitutto, il suo nome completo è Moving Average Convergence/Divergence.
Di fatto rappresenta la convergenza e divergenza delle medie mobili. Non a caso è uno degli oscillatori più amati dai trader in fase di analisi tecnica.
In questa guida vorremmo presentarti tutti i benefit che potrebbe garantirti un indicatore come il MACD, ma soprattutto affrontare le diverse tematiche che lo circondano: cos’è? Dove si trova? Come va interpretato? Come va impostato? Ma soprattutto, come funziona?
Prima di proseguire, quello che devi sapere per evitare che tu possa commettere errori, è affidarti a broker autorevoli, autorizzati ad operare e che possiedano le licenze ammesse da enti quali CONSOB (Commissione nazionale per le società e la Borsa) e CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission).
Innanzitutto, l’indicatore MACD lo puoi trovare in una di queste piattaforme di trading note. Un esempio potrebbe essere eToro, broker amato sia dai neofiti che dagli investitori più esperti per due servizi innovativi: social e copy trading.
Praticamente grazie a eToro è possibile copiare quello che fanno altri trader della piattaforma.
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| 📊 Indicatore: | MACD |
| 🔤 Cosa significa: | Moving Average Convergence/Divergence |
| ❓ A cosa serve: | Indicatore di momentum |
| ✔️ Efficacia: | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 🧗♂️ Difficoltà: | ⭐️⭐️ |
| 💻 Dove usarlo: | eToro / Trade.com |
Indice
Cos’è il MACD?
Abbiamo già anticipato che l’acronimo di MACD sta per Moving Average Convergence/Divergence. Quest’ultimo è un indicatore/oscillatore, molto utilizzato dai trader sia esperti che non, in fase di analisi tecnica. Ma in che cosa può agevolare esattamente? Per identificare:
- I migliori trend;
- La forza nel mercato azionario;
- Le direzioni;
- Momentum.
Tale indicatore nasce verso la fine degli anni ’70 grazie alla creazione da parte di Gerald Appel. Il suo scopo è quello di catturare la tendenza e mostrare la relazione tra le due medie mobili riguardanti i prezzi.
Grazie alla sua grande attitudine verso i mercati trading, è utilizzabile per:
- Divergenze
- Trading intraday
- Crossover trading
- Scalping
- Supporto alla teoria di Gann
- Rotture
- In una combo perfetta ed efficace con l’Admiral Keltner in MT4
Indicatore MACD formula
Per la formula relativa al calcolo MACD:
- Valore MACD = (EMA 12 periodi – EMA 26 periodi)
- Linea di segnale = MA 9 dal calcolo precedente
- Istogramma MACD = (valore MACD – linea di segnale)
Quello che fa MACD, è essenzialmente prendere la differenza dei valori tra le due medie mobili (a cui facciamo riferimento con la MACD Line) e una media mobile di maggior spicco delle stesse medie mobili (linee di segnale) e mette in evidenza la differenza tra entrambe linee attraverso un istogramma che oscilla sotto e sopra in un epicentro il cui valore è pari a 0.
Indicatore MACD analisi tecnica
Il MACD fa parte di un vasto arsenale di indicatori che rientrano in quella che si chiama analisi tecnica.
L’analisi tecnica altro non è che lo studio dei mercati attraverso l’applicazione di modelli matematici. Il concetto di partenza è che i mercati tendano a ripetersi, quindi se a specifiche condizioni in passato si è verificata una certa dinamica, allora condizioni simili oggi porteranno a risultati simili.
Di conseguenza è possibile utilizzare delle formule matematiche per cercare di prevedere l’evoluzione dei prezzi. Da queste previsioni sarà poi possibile elaborare delle strategie che avranno un grado di affidabilità variabile a seconda dell’indicatore tecnico scelto.
L’analisi tecnica è uno step importantissimo che ti consente di poter valutare minuziosamente la previsione di una tua determinata azione sui mercati finanziari.
L’affidabilità può essere ulteriormente incrementata integrando l’analisi tecnica con l’analisi fondamentale. Questa è l’analisi delle dimensioni macroeconomiche che possono avere un’influenza sull’andamento dei prezzi e possono essere anche in correlazione indiretta con l’asset di nostro interesse.
Pensiamo ad esempio al lancio di un nuovo prodotto di successo che influisce positivamente sulle azioni di una società oppure allo scoppio di una guerra che ha conseguenze disastrose sull’economia di un paese e quindi sulle sue materie prime e sulla sua valuta.
Indicatore MACD trading
Esporti la formula, il calcolo e i componenti dell’indicatore Moving Average Convergence/Divergence, non basta. Innanzitutto, prima di continuare, assicurati di studiare mediante degli strumenti quali ebook, video tutorial e guide delle piattaforme di trading più autorevoli.
Un esempio potrebbe essere Trade.com, che ti consente non solo di registrarti gratis grazie al profilo demo e relativi soldi virtuali, bensì, ti dà l’occasione di poter utilizzare i suoi strumenti formativi. Un vero e proprio corso completo, completamente gratuito, che comprende il coaching illimitato al telefono con un vero esperto di trading.
Servizi di questo tipo hanno un costo piuttosto elevato (parliamo di svariate centinaia di euro all’ora) ma con Trade.com sono gratis per tutti gli iscritti.
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Restando in tema di componenti MACD, ecco quello che devi sapere dettaglio per dettaglio:
- Linea MACD: quest’ultima comprende il risultato della sottrazione di una cosiddetta EMA più a lungo termine rispetto ad una EMA nel breve. I valori più frequenti sono la media mobile esponenziale a 12 periodi (a breve termine) e quella a 26 periodi (a lungo termine).
- Linea di segnale: tale media mobile esponenziale (EMA) rappresenta la stessa linea MACD descritta sul paragrafo di sopra. L’investitore in questo caso, può determinare a suo piacimento il periodo di tempo per poter fare il calcolo EMA da usufruire per la linea di segnale, purché tenga conto che l’impostazione più utilizzata è quella a 9 periodi.
- Istogramma MACD: questa osservazione è importante per capire come tale indicatore varia con il trascorrere del tempo. Infatti, l’istogramma, affinché ti faccia notare questo aspetto, prende la differenza tra la linea MACD e quella di segnale.
La divergenza tra queste due linee oscilla in una linea il cui valore come detto prima, è pari a 0.
A tal proposito occorre comprendere il motivo per cui tale indicatore è così popolare. La finalità è quella di agevolare velocemente il ritrovamento dell’intensità del momentum in un breve periodo. Molti investitori, attendono che nel grafico si verifichi un determinato evento:
La media mobile esponenziale che rappresenta il periodo a breve termine (solitamente quella blu), superi la media mobile nel periodo più lungo (generalmente rappresentata dalla linea arancione), verificandosi così un segnale di rialzo dell’indicatore momentum.
Ma cosa significa in termini di posizioni?
Semplicemente, la EMA a 12 periodi superando quella a 26, ci fa comprendere un prezzo in rialzo nel modo più veloce rispetto a quanto accaduto precedentemente. A questo punto, si verificherà un segnale d’acquisto.
Al contrario, una media mobile nel periodo più breve, qualora si spostasse al di sotto di quella esponenziale (a lungo termine), ciò significa che il prezzo dell’asset finanziario sta calando più velocemente rispetto a quanto faceva in precedenza, ciò ci suggerisce di essere nel buon trend per vendere.
Come leggere l’indicatore MACD
Comprendere la lettura dell’indicatore Moving Average Convergence/Divergence non è semplice. Molti trader spesso dopo aver studiato, si chiedono: ma come si può intuire il momentum rialzista e quello ribassista?
Se tu fossi un neofita, per evitare di commettere errori che potessero compromettere il tuo intero capitale, il suggerimento è quello di iscriverti ad eToro e copiare le strategie dei trader che hanno già ottenuto rendimenti interessanti grazie al copy trading.
Prima di proseguire con l’indicatore MACD, dobbiamo ricordarti che oltre ad eToro vi sono ulteriori piattaforme autorevoli e autorizzate che ti consentono di usare questo indicatore.
Ecco la lista completa delle migliori piattaforme di trading online:
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Assicurati sempre di comprendere e leggere la leggenda dei grafici di ciascun broker. In termini pratici però, cosa devi sapere a tal proposito?
Qualora l’indicatore MACD fosse positivo e il valore del suo istogramma sia in aumento, allora il momentum rialzista lo è anch’esso. Se invece il MACD fosse negativo e il valore dell’istogramma stesse diminuendo, il momentum ribassista probabilmente è in recupero e si sta rafforzando.
Come funziona l’indicatore MACD: i segnali
Esistono tre tipologie di segnali che devi conoscere affinché tu possa sfruttare al meglio potenzialità dell’indicatore MACD:
- Crossover della linea di segnale
- Crossover della linea zero
- Divergenza.
Il crossover della linea di segnale rappresenterà i segnali di vendita ed acquisto. Infatti, il segnale detto rialzista, lo potrai percepire qualora la linea MACD incroci a rialzo quella del segnale.
In alternativa, avrai un segnale ribassista, ovvero nel momento in cui la linea MACD incroci quella generale a ribasso.
Per decretare l’affidabilità del segnale, dovrai valutare la velocità dell’incrocio. Più sarà veloce, più potrai affidarti a tale previsione.
Secondo molti trader, il crossover della linea zero è molto simile a quello di segnale. In questo caso, se la linea MACD dovesse incrociare a rialzo la linea dello zero, si avrà un segnale long. Se invece, fosse a ribasso, si avrà un segnale short.
Un ultimo punto ma altroché importante è la divergenza. Questo segnale si verifica nel momento in cui l’andamento dell’indicatore MACD e quello relativo al prezzo non corrispondono tra di loro.
Non dimenticare che la divergenza può assumere due posizioni, come rivisto più volte in questa guida: quella ribassista ed una rialzista.
L’inganno che si cela dietro l’indicatore MACD
Se ti raccomandiamo spesso di usare gli strumenti formativi dei broker, come i video tutorial e gli ebook di Trade.com, non è certamente per capriccio.
Calza a pennello la dovuta premessa riguardo la possibilità di essere “ingannato inconsapevolmente” dall’indicatore Moving Average Convergence/Divergence.
Molti investitori, infatti, sono tentati dall’utilizzare quest’ultimo come un metodo per trovare le condizioni di ipervenduto o ipercomprato.
Ciò però non è una buona soluzione, poiché dal momento in cui l’indicatore MACD non possiede nessuna “formula standardizzata” o meglio dire, normalizzata, potrà assumere qualsiasi tipo di valore, che renderà impossibile l’identificazione precisa delle “soglie di eccesso”.
Per evitare che un trader possa cascare in questo errore, è sufficiente mettere in atto l’esperienza acquisita con il tempo.
Leggi anche: Trading algoritmico
Perché usare l’indicatore MACD? Pro e contro
Un trader con poca esperienza si chiederà: conviene usare l’indicatore MACD oppure non è poi così utile?
In realtà sulla bilancia dobbiamo mettere vantaggi e svantaggi.
Il vantaggio dell’indicatore MACD è sicuramente quello di far interpretare all’investitore, la direzione esatta di un trend. Ma come ti abbiamo detto spesso, questo strumento finanziario va saputo adoperare adeguatamente.
Uno svantaggio di cui invece non abbiamo parlato (tra l’altro il principale), è la tempestività dei segnali. Purtroppo l’algoritmo dell’indicatore MACD ha molti “lag”, di conseguenza non ci sarà un timing preciso che rivelerà una determinata inversione di tendenza, ciò potrebbe compromettere il risultato finale.
Per ovviare a questo problema la soluzione più semplice è quella di integrare il suo uso con quello di altri indicatori tecnici che possano rendere l’analisi più accurata.
MACD strategia: esempio
Tra le strategie più adattabili al trading, non possiamo non parlarti di quella più nota: sfruttare i due indicatori quali MACD e Bande di Bollinger. Quest’ultimi ti consentiranno di avere una panoramica completa sulla volatilità, che sarà poi buona norma confermare con l’indicatore ATR.
Un aspetto che come saprai è molto importante, affinché tu possa individuare il punto esatto in cui il prezzo molto probabilmente subirà l’inversione. Se avessi delle difficoltà, potresti ricorrere al social trading di eToro, per poterti confrontare con altri trader professionisti e una community sempre pronta ad aiutare il prossimo.
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La strategia Bande di Bollinger e MACD è adattabile da tutti i trader: sia che tu abbia già delle competenze elevate, sia qualora fossi un neofita. Il setting che ti mostreremo non è standard, potrai e suggeriamo sempre, di modificarlo a tuo piacimento e in base ai test da fare.
Settaggio che abbiamo scelto per questa strategia:
- MACD: 26, 12, 9 Signal line.
- Bande di Bollinger (Numero periodi 12, deviazione standard 2)
Per entrare nel mercato le regole che dovrai seguire sono abbastanza semplici, tra l’altro facilmente reperibili sul grafico. Tieni in considerazione che tale strategia deve prevedere un’azione tempestiva e immediata. Il motivo? Perché l’obiettivo è fare trading a breve scadenza.
Ma quali sono le condizioni in cui scatta il segnale detto “di acquisto”?
- Il prezzo “tocca” spesso la Banda Bollinger inferiore, successivamente sale. Tale condizione implica che si possa verificare una correzione o inversione al rialzo.
- La conferma vera e propria arriva nel momento in cui la Fast Line dell’indicatore MACD attraversa (dal basso verso l’alto) la Signal Line. In quello stesso lasso di tempo, la Fast Line si troverà anche al di sotto del valore “0”.
Qualora quest’ultimo caso si verificasse, allora hai la piena conferma che si starà verificando una inversione rialzista. Prima di fare l’ingresso al mercato, ti raccomandiamo di aspettare la conferma della chiusura della candela.
Il segnale di vendita invece, lo noterai quando:
- Il prezzo “tocca” spesso la Banda Bollinger superiore, successivamente scende. Tale condizione implica che si possa verificare una correzione o inversione al ribasso.
- La conferma vera e propria arriva nel momento in cui la Fast Line dell’indicatore MACD attraversa (dall’alto verso il basso) la Signal Line. In quello stesso lasso di tempo, la Fast Line si troverà anche al di sopra del valore “0”.
Qualora quest’ultimo caso si verificasse, allora starai assistendo concretamente al verificarsi di una inversione ribassista. Prima di fare l’ingresso a mercato, ti raccomandiamo di aspettare la conferma della chiusura della candela.
Ultimo punto ma non per importanza, la gestione del rischio tramite il take profit e stop loss. Il livello dello stop loss potrai impostarlo a 30 pips dal suo punto di entrata, ma anche in questo caso è bene premettere che non c’è niente di “certo e standard”. Dipenderà tutto dal tuo stile di operare.
Conclusioni
Se adopererai un’ottima strategia per fare trading sfruttando l’indicatore MACD, le potenzialità di andare in profitto saranno alte. Combinando anche le Bande di Bollinger, avrai più opportunità di essere più preciso ed evitare di ricevere falsi segnali.
Chiaramente lo svantaggio sarà quello di avere più costanza nell’osservazione dei grafici e attendere che si verifichi una determinata condizione.
Non dimenticare infine, di affidarti esclusivamente a broker autorevoli e con la licenza, per avere la certezza di operare in totale sicurezza.
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74.90% dei conti al dettaglio di CFD perdono denaro
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Uno dei principali indicatori di trading, acronimo di Moving Average Convergence/Divergence.
Per indentificare i migliori trend, la forza nel mercato azionario, le direzioni e il momentum.
Non fornisce un timing preciso delle operazioni da effettuare.
