Indicatore ATR: Le migliori strategie [La guida completa]

L’Indicatore ATR è utilizzato in strategie di trading molto efficaci, specialmente dai trader professionisti. Questo indicatore di volatilità è stato sviluppato per decenni e ha portato a risultati notevoli nel trading, scopri come usarlo e perchè è così vantaggioso.

Gli indicatori sono alla base dell’analisi tecnica e imparare come si usano è fondamentale per diventare dei trader di successo.

In questa guida, oltre a spiegarvi cos’è e come si usa l’Indicatore ATR, vi mostreremo anche alcuni Broker (fra i quali eToro) che permettono di imparare ad utilizzare l’ATR grazie ai suggerimenti di trader molto esperti.

Che cos’è l’Indicatore ATR?

L’indicatore ATR è uno strumento di analisi tecnica che misura la volatilità del mercato scomponendo le variazioni dei prezzi in un determinato periodo di tempo, solitamente settato su 14 periodi.

Sviluppato da J. Welles Wilder, l’Average True Range (ATR) è un indicatore progettato pensando alle materie prime e ai prezzi giornalieri che mutano di continuo.

Solitamente le materie prime sono più volatili delle azioni e sono spesso soggette a gap o movimenti estremamente rapidi. Le formule per “catturare” la volatilità non riuscivano a includere questi movimenti “fuori scala” e Wilder cercò di realizzare un indicatore ad hoc.

L’Indicatore ATR non fornisce un’indicazione del prezzo e della sua direzione ma solo della volatilità. E’ proprio questa sua specificità a renderlo così utile.

Wilder presenta l’ATR nel suo libro “New Concepts in Technical Trading Systems” del 1978 .

In questo libro l’autore include anche altri indicatori e oscillatori storici per l’analisi tecnica, fra i quali : Parabolic SAR, RSI e Directional Movement Concept (ADX).

E’ incredibile il fatto che questi indicatori, nati molto prima della diffusione dei computer, abbiamo brillantemente superato la prova del tempo e siano ancora così largamente utilizzati.

La formula dell’Indicatore ATR

La formula per calcolare l’Indicatore ATR si basa su una serie di valori in un determinato intervallo di tempo ed è questa:

La formula dell'Indicatore ATR

Si tratta di una formula matematica complessa e visto che non dovrete mai calcolarla, preferiamo non addentrarci in una spiegazione dettagliata.

Per fortuna non siamo più ai tempi di Wilder e questo indicatore viene calcolato automaticamente nelle migliori piattaforme di trading sul mercato.

​Come imparare a usare l’Indicatore ATR

Volete imparare a usare l’Indicatore ADR?

Benissimo, vi spiegheremo come fare e quali intermediari sfruttare per poter apprendere rapidamente le strategie che impiegano l’ADR.

Sapete qual è il metodo migliore per imparare ad usare l’Indicatore ATR o qualsiasi altro strumento di analisi tecnica?

Guardare dei trader professionisti mentre lo usano!

Imparare copiando i tarder professionisti

Solitamente i trader di un certo livello non mostrano le loro operazioni a mercato e non danno spiegazioni sulle loro strategie ma c’è un’eccezione: la community dei trader di eToro.

eToro non ha bisogno di presentazioni, è il Broker online più usato al mondo, permette di negoziare su molti mercati in totale sicurezza grazie alla licenza CONSOB in suo possesso.

La piattaforma di trading è la più intuitiva del settore e mette a disposizione un Indicatore ATR completamente personalizzabile.

Ma ciò che rende eToro così popolare e il Social Trading, ovvero la community di trader che negoziano scambiandosi consigli, pareri e informazioni in un ambiente di totale collaborazione.

Per imparare ad usare l’Indicatore ATR si possono dunque apprendere le tecniche dei migliori trader che operano su eToro. Non solo, grazie al Copy Trading, è possibile copiare le operazioni a mercato di questi esperti di trading, in modo automatico e totalmente gratuito.

Ma come si impara ad usare l’Indicatore ATR su eToro? Ecco come dovete fare in pochi passaggi:

  1. Registratevi gratis su eToro e accedete al conto Demo
  2. Scegliete i trader che utilizzano l’ATR nella loro strategia di trading e copiateli.
  3. Il Copy Trading ricopierà le loro operazioni sul vostro conto
  4. Seguite l’operatività di questi investitori e imparate le loro tecniche

Se deciderete di passare al conto reale, oltre ad imparare l’ATR, potrete ottenere gli stessi rendimenti di questi trader esperti. Ecco alcuni dei trader eToro presi come esempio:

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Studiare su un Corso di Trading

Imparare ad usare l’Indicatore ATR non è semplice, quindi oltre a copiare le strategie dei migliori trader, dovete anche studiare le basi dell’analisi tecnica per applicare queste strategie al mercato.

Il modo migliore per iniziare è scaricando un Corso di Trading e noi ve ne segnaliamo uno gratuito che è considerato il miglior corso base di trading in assoluto.

Realizzato e offerto dal Broker ForexTB, è un ebook che spiega in maniera dettagliata le basi del trading online e l’uso di indicatori e oscillatori.

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Chiedere agli esperti di trading

Non tutto ciò che leggiamo in un corso o vediamo messo in pratica da un altro trader è di semplice comprensione.

Per questo è necessario chiedere ad un esperto, fare domande dirette e ricevere consigli e informazioni supplementari che un corso non riesce a fornire.

Gli esperti di trading di Trade.com sono a vostra completa disposizione e risponderanno a tutte le vostre domande.

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Come leggere l’Indicatore ATR

Ora che sapete come approfondire l’utilizzo dell’Indicatore ATR cerchiamo di fornirvi una serie di informazioni utili per capirne le reali potenzialità nel proseguo di questa guida.

In pratica l’indicatore ATR si muove su e giù quando il prezzo di un asset cresce o diminuisce. La lettura dell’ATR dipende dal timeframe.

In un grafico a 1 minuto ogni nuova lettura dell’ATR avviene ogni minuto, in un timeframe giornaliero invece l’ATR viene calcolato giornalmente.

Tutte queste letture vengono tracciate per formare una linea continua, in modo che i trader possano vedere come la volatilità è cambiata nel tempo.

Questa linea oscilla costantemente come possiamo vedere nell’esempio qui sotto, l’ATR è la linea azzurra sotto il grafico a candele giapponesi:

Come leggere l'Indicatore ATR

ATR strategia

Come abbiamo ripetuto più volte l’Indicatore ATR non mostra la direzione ma soltanto la volatilità quindi di solito viene utilizzato con altri indicatori di trading che aiutano a trovare i segnali di ingresso e di uscita, uno di questo può essere il MACD.

Quando l’ATR mostra valori molto bassi solitamente è un periodo di consolidamento prima di un breakout. L’aumento dell’ATR è un ottimo segnale di ingresso che deve essere confermato da almeno un altro indicatore, magari anche un semplice crossover.

Anche la direzione dell’ingresso può essere confermata solo da altri indicatori e non dall’ATR.

Molti trader usano l’Indicatore ATR come una “linea di segnale” che solitamente viene abbinata ad una media mobile semplice a 20 periodi per confermare o meno i breakouts guardando gli incroci di queste linee.

Per utilizzare queste strategie serve molta sensibilità perchè i falsi segnali sono frequenti ma quando l’ATR mostra un aumento della volatilità, il prezzo sta per fare un movimento quindi è bene tenersi pronti!

Da ultimo anche se non per importanza trattiamo la dimensione della posizione.

L’ATR aiuta anche nel determinare quanto investire. Nei mercati ad elevata volatilità gli investimenti dovrebbero essere più prudenti, mentre nei mercati che mediamente mostrano una bassa volatilità si possono fare investimenti più “sostanziosi”.

Stop loss con ATR

Identificare dove posizionare lo Stop loss in una strategia di trading basata sull’Indicatore ATR equivale a identificare il punto di ingresso.

Lo Stop loss deve permettere al titolo di oscillare e l’ATR mostra chiaramente la volatilità dei titolo quindi bisogna tenerne conto.

Non si può pensare di adottare una strategia con uno stop fisso a TOP pips dal punto di ingresso, lo stop deve essere distanziato proporzionalmente alla volatilità media del mercato e a quella dello specifico momento.

Se la strategia si basa sull’ingresso al minimo della volatilità , con l’ATR basso, bisogna posizionare lo Stop loss considerando che abbiamo anticipato l’ingresso e probabilmente il prezzo avrà bisogno di “spazio di manovra”.

Take profit con ATR

Oltre allo stop, anche il Take profit è importante nelle strategie con l’ATR perchè solitamente non conviene impostarlo.

E’ molto difficile prevedere la durata della volatilità e di conseguenza anche quella del trend sul quale siamo entrati.

L’Indicatore ATR ci segnala quando la volatilità cambia ma per uscire serve un ulteriore segnale di inversione altrimenti si rischia di uscire troppo presto.

I segnali di inversione si possono basare sugli incroci con la media mobile oppure da altri indicatori, ma le variabili sono troppe e piazzare un Take profit a TOT pips dal punto d’ingresso è un errore.

Anche se le regole di money management parlano sempre di mantenere una certa proporzione fra Stop loss e Take profit, con le strategie basate sull’ATR questo è sconveniente.

Il modo più proficuo per prendere profitto in una strategia basata sull’Indicatore ATR è attendere il calo della volatilità seguito da un segnale di inversione che può essere un semplice incrocio di medie mobili.

I vantaggi dell’Indicatore ATR

L’Indicatore ATR ha sicuramente il vantaggio di adeguarsi alle caratteristiche del titolo negoziato, riconoscendo che la volatilità varia a seconda delle condizioni di mercato e dell’asset.

Man mano che l’intervallo di trading si espande o si contrae, la distanza tra il minimo e il massimo della curva dell’ATR si regola automaticamente offrendo sempre una visione bilanciata dell’andamento del titolo mostrato.

Le strategie di trading che sfruttano l’ATR possono funzionare in qualsiasi timeframe. Sono adatte sia ai Day Trader che ai trader di posizione.

Anche lo Scalping può sfruttare l’Indicatore ATR, pur essendo una strategia molto rapida.

Un’altra possibilità offerta da questo indicatore è quella di usare diversi ATR, che possono variare in base al periodo d’intervento settato nell’indicatore stesso.

indicatore atr

Conclusioni

Le possibilità per questo versatile strumento sono illimitate, così come le opportunità di profitto per il trader creativo.

È anche un indicatore utile da monitorare per gli investitori a lungo termine perché segnala la possibilità che siano in arrivo periodi di maggiore volatilità ogni volta che il valore dell’ATR è rimasto relativamente stabile per lunghi periodi di tempo.

Seguire l’andamento dell’ATR serve dunque a tenersi pronti per i futuri movimenti di mercato che arrivano sempre dopo un periodo di consolidamento.

Seguendo attentamente i movimenti dell’Indicatore ATR si evita anche di entrare nei momenti turbolenti del mercato e nelle fasi di panic selling, che sono senza dubbio le situazioni più complesse da gestire per un trader che vuole andare a profitto.

Vediamo di capire come usare al meglio una strategia basata sull’Indicatore ATR:

  • Verificare che l’ATR sia in una fase di consolidamento (ATR ai minimi)
  • Tenersi pronti per l’ingresso a mercato in attesa di un’inversione
  • Entrare solo dopo la conferma fornita da un altro indicatore (solitamente un incrocio di medie mobili)
  • Chiudere il trade dopo che l’ATR è tornato ai minimi e c’è stato un chiaro segnale di inversione.

Per fare pratica con l’ATR ed esercitarsi con una strategia di trading che sfrutta questo indicatore è consigliabile utilizzare un conto Demo, scelto fra le migliori piattaforme di trading che abbiamo proposto:

 

A che serve l’Indicatore ATR?

L’ATR serve a dare un’indicazione sulla volatilità e funziona su qualunque timeframe.

Qual è il settaggio dell’ATR?

Il settaggio standard dell’ATR è sui 14 periodi ma può essere modificato a seconda della sensibilità che serve alla strategia utilizzata.

Che strategie usare con l’ATR?

L’ATR mostra un segnale che dev’essere sempre confermato da un altro indicatore o un incrocio di medie mobili.

Come leggere l’indicatore ATR?

L’indicatore ATR si può leggere su qualsiasi piattaforma di trading (come quella di eToro) come una curva che oscilla fra un minimo e un massimo.

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